الانتقال المتوسط أبيض الضوضاء

أنا أقرأ القسم حول تحريك النماذج المتوسطة في هيندمان أثاناسوبولوس مبادئ وممارسات التنبؤ أنا أحاول أن أفهم نموذج ما q في الكلمات. ما هو الضوضاء البيضاء هل هذه سلسلة ديفيرنسد التي يتم توزيعها عادة مع يعني صفر هل هو الفرق بين الملاحظة ومتوسط ​​كل الملاحظات أنا لا أعرف ما يتحدث عنه الكتاب عندما يقول الضوضاء البيضاء. أستطيع أن أفهم ما سلسلة ديفيرنتد هو أستطيع أن أفهم ما هو مجموع الخطأ مربع يعني ولكن ما هو هذا الضوضاء البيضاء وأين فعل ذلك تأتي من ما هو مصطلح الخطأ ماذا يعني الذين جعلوا هذا يمكن أن أرى مثالا فعليا التي يمكنني العمل بها في Excel. When التنبؤ مع نموذج ما q، هل إضافة سلسلة المتوسط ​​المتحرك إلى المتوسط ​​للحصول على توقعات كيف يعمل في الواقع وثيقة إكسيل أو مثال يتضمن الأرقام الفعلية من شأنه أن يساعد حقا. أنا وجود الكثير من صعوبة في فهم ما يجري في الواقع في الصيغة المستنسخة أدناه بعض الأمثلة مع أس سوف تكون الأرقام توال كبيرة يت c و 1e 2e qe. asked يونيو 5 14 في 22 28.gung 82 4k 21 178 357. المغلقة كما واسعة جدا من قبل غونغ نيك ستونر سكورتشي بيتر فلوم يونيو 6 14 في 10 43.Please تحرير السؤال إلى الحد من ذلك إلى مشكلة محددة مع ما يكفي من التفاصيل لتحديد إجابة كافية تجنب طرح أسئلة مختلفة متعددة في آن واحد انظر كيفية طلب الصفحة للمساعدة في توضيح هذا السؤال إذا كان هذا السؤال يمكن إعادة صياغتها لتناسب القواعد في مركز المساعدة يرجى تعديل السؤال . يبدو وكأنك تقرأ عن النماذج الإحصائية وتشمل هذه النماذج. الجزء الحتمي أي شيء يشبه العلاقة الجبرية علاقة خط إيغا مثل يا بكس هو العلاقة الحتمية حيث يتم تحديد y من قبل وظيفة خطي من x و. جزء عشوائي أي شيء، مثل الضوضاء، وهذا هو أكثر أو أقل غير معروفة أو يمكن معرفتها فقط بمعنى إجمالي، مثل التوزيع العادي، أو بعض التوزيع الأخرى يمكن أن يسمى الجزء العشوائي الضوضاء أو خطأ أو شيء آخر، اعتمادا على الاتفاقية s من الحديث عن الإحصاءات في تخصص معين الفرق بين الملاحظة ومتوسط ​​كل الملاحظات على سبيل المثال X - شريط غالبا ما يطلق عليه الخطأ. في المتوسط ​​المتحرك q نموذج إيغي مو فاريبسيلون ثيتا فاريبسيلون ثيتا فاريبسيلون النقاط ثيتا فاريبسيلون كنت تشرح y كما التي يحددها بعض يعني مو بالإضافة إلى بعض كمية من الضوضاء أي كمية عشوائية، بالإضافة إلى بعض كمية ثيتا من فاريبسيلون الضوضاء من آخر مرة T-1، بالإضافة إلى بعض كميات مختلفة ربما من الضوضاء إلى توق مرات قبل. أنا لا أعرف تاريخ من جعل ما q نموذج حتى بعض رعشة بعض شخص رهيبة لا فكرة. أنا لا ستعمل على نشر جدول إكسل، ولكن ليس من الصعب جدا لتطبيق افترض مساهمة الضوضاء في الوقت t يتناسب عكسيا مع متى منذ وقوع الضجيج ثم ثيتا 1 ، ثيتا 1 2، النقاط، و ثيتا 1 ف، و ما q 3 هو. y مو فاريبسيلون فاريبسيلون فراك فاريبسيلون فراك varepsilon. Estimating هذا النموذج هو أصعب من مع مستقيم حتى أقل المربعات الانحدار ولكن هذه الفكرة الأساسية لذلك. لهذا يعني أن إت يت-u هل تحتاج إلى أن تأتي من سلسلة ديفيرنسد أو سلسلة ثابتة هو هذا الحديث عن التغيير في يت أو القيمة الفعلية لل يت إذا أنا تشكل سلسلة التظاهر الذي يتبع نمط يمكن التنبؤ به تماما من 2،3،4،2،3،4،2،3،4 واستخدام طلب نموذج واحد، يجب أن هذه الطريقة التنبؤ سلسلة لمواصلة الاعتذار لأن هذا ربما مربكة وعدم استخدام المصطلحات الصحيحة أنا مجرد محاولة لفهم أساسيات أفضل قليلا شكرا user3528592 يونيو 6 14 في 2 39.Moving متوسط ​​- ما برياكينغ أدنى متوسط ​​متحرك - MA. As على سبيل المثال، والنظر في الأمن مع أسعار الإغلاق التالية أكثر من 15 يوما. ويك 1 5 أيام 20، 22، 24، 25، 23.Week 2 5 أيام 26، 28، 26، 29، 27.Week 3 5 أيام 28، 30، 27، 29، 28.A ستستغرق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام متوسط ​​أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الأولى نقطة البيانات الأولى نقطة البيانات التالية سوف إسقاط أقرب الأسعار، إضافة السعر في يوم 11 واتخاذ المتوسط، وهلم جرا كما هو مبين أدناه. كما لاحظنا في وقت سابق، ماس تأخر العمل السعر الحالي لأنها تستند إلى الأسعار الماضية يعد الفترة الزمنية للماجستير، كلما تأخر وبالتالي فإن درجة الماجستير 200 يوم سيكون لها درجة أكبر بكثير من تأخر من 20 يوما ما لأنه يحتوي على أسعار لل 200 يوما الماضية طول ما لاستخدام يعتمد على التداول مع تقصير المتوسطات المستخدمة في التداول على المدى القصير والمتوسطية على المدى الطويل أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل ويتبع على نطاق واسع ما لمدة 200 يوم من قبل المستثمرين والتجار، مع فواصل فوق وتحت هذا المتوسط ​​المتحرك تعتبر إشارات تجارية هامة. Ms أيضا نقل إشارات التداول الهامة من تلقاء نفسها، أو عندما اثنين من المتوسطات عبر على ارتفاع ما يشير إلى أن الأمن في الاتجاه الصاعد في حين أن انخفاض ما يشير إلى أنه في اتجاه هبوطي وبالمثل، يتم تأكيد الزخم التصاعدي مع كروس صعودي الذي تحدث عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير فوق المدى الطويل يتم تأكيد الزخم الهبوطي مع كروس أوفر الهابط الذي يحدث عندما يعبر ما على المدى القصير ما تحت MA. I أنا على المدى الطويل قراءة القسم عن المتوسط ​​المتحرك النماذج في هيندمان أثاناسوبولوس مبادئ وممارسات التنبؤ أنا أحاول أن أفهم نموذج ما q في الكلمات. ما هو الضوضاء البيضاء هل هذه سلسلة ديفيرنتد التي يتم توزيعها عادة مع متوسط ​​صفر هل هو الفرق بين الملاحظة ومتوسط ​​كل الملاحظات أنا لا أعرف ما يتحدث عنه الكتاب عندما يقول الضوضاء البيضاء. أستطيع أن أفهم ما هي سلسلة ديفيرنسد هو أستطيع أن أفهم ما هو مجموع الخطأ مربع يعني ولكن ما هو هذا الضوضاء البيضاء وأين أنها جاءت من ما هو مصطلح الخطأ ماذا يعني من جعل هذا يمكن أن أرى مثالا فعليا التي يمكنني العمل بها في Excel. When التنبؤ مع نموذج ما q، هل إضافة سلسلة المتوسط ​​المتحرك إلى المتوسط ​​للحصول على توقعات كيف يعمل في الواقع وثيقة إكسل أومثال على الأرقام الفعلية من شأنه أن يساعد حقا. أنا وجود الكثير من صعوبة في فهم ما يجري في الواقع في الصيغة المستنسخة أدناه بعض الأمثلة مع الأرقام الفعلية سيكون كبيرا يت c و 1e 2e qe. asked جون 5 14 في 22 28.gung 82 4k 21 178 357. مغلقة واسعة جدا من قبل غونغ نيك ستونر سكورتشي بيتر فلوم يونيو 6 14 في 10 43.Please تحرير السؤال للحد منه لمشكلة محددة مع ما يكفي من التفاصيل لتحديد إجابة كافية تجنب طرح أسئلة مختلفة متعددة في وقت واحد انظر صفحة "كيفية طلب" للمساعدة في توضيح هذا السؤال إذا كان هذا السؤال يمكن إعادة صياغته لتتناسب مع القواعد الموجودة في مركز المساعدة، يرجى تعديل السؤال. أنه يبدو وكأنك تقرأ عن النماذج الإحصائية وتشمل هذه النماذج. الجزء الحتمي أي شيء يبدو مثل العلاقة الجبرية علاقة إيغا مثل يا بكس هي العلاقة الحتمية حيث يتم تحديد y من قبل وظيفة خطية من x و. جزء عشوائي أي شيء، مثل الضوضاء، وهذا هو أكثر أو أقل غير معروفة أو فقط كن يمكن أن يسمى الجزء العشوائي الضوضاء أو الخطأ أو أي شيء آخر، وهذا يتوقف على اتفاقيات الحديث عن الإحصاءات في تخصص معين الفرق بين الملاحظة ومتوسط ​​للجميع والملاحظات على سبيل المثال X - غالبا ما يطلق على شريط خطأ. في المتوسط ​​المتحرك q نموذج إيغي مو فاريبسيلون ثيتا فاريبسيلون ثيتا فاريبسيلون النقاط ثيتا فاريبسيلون كنت تشرح y كما هو محدد من قبل بعض يعني مو بالإضافة إلى بعض كمية من الضوضاء أي كمية عشوائية، بالإضافة إلى بعض كمية ثيتا من فاريبسيلون الضوضاء من آخر مرة t-1، بالإضافة إلى بعض ربما كميات مختلفة من الضوضاء إلى تك مرات قبل. أنا لا أعرف تاريخ الذي جعل ما ف نموذج حتى بعض رعشة بعض شخص رهيبة لا فكرة. أنا لا ستعمل آخر إكسيل ولكن ليس من الصعب جدا تطبيق افترض مساهمة الضوضاء في الوقت t يتناسب عكسيا مع كم من الوقت حدث الضجيج ثم ثيتا 1، ثيتا 1 2، النقاط، و ثيتا 1 ف، و ما q 3 هو. y مو فاريبسيلون فاريبسيلون فراك فاريبسيلون فراك varepsilon. Estimating هذا النموذج هو أصعب من مع مستقيم حتى أقل المربعات الانحدار ولكن هذه الفكرة الأساسية لذلك. لهذا يعني أن إت يت-u هل تحتاج إلى أن تأتي من سلسلة ديفيرنسد أو سلسلة ثابتة هو هذا الحديث عن التغيير في يت أو القيمة الفعلية لل يت إذا أنا تشكل سلسلة التظاهر الذي يتبع نمط يمكن التنبؤ به تماما من 2،3،4،2،3،4،2،3،4 واستخدام طلب نموذج واحد، يجب أن هذه الطريقة التنبؤ سلسلة لمواصلة الاعتذار لأن هذا ربما مربكة وعدم استخدام المصطلحات الصحيحة أنا مجرد محاولة لفهم أساسيات أفضل قليلا شكرا user3528592 6 يونيو 14 في 2 39.